В то время, когда криптовалютная индустрия зафиксировала потерю более 30 миллиардов долларов, два экономиста из Йельского университета считают, что трейдеры могут сильно прогнозировать волатильность рынка, используя «потенциальные прогнозирование ценовых тенденций криптовалют». Олег Цывинский и Юкун Лю опубликовали новое исследование под названием «Риски и прибыль криптовалют» после изучения факторов, которые могли бы точно спрогнозировать рост криптовалют. Исследование показало, что криптовалюта имеет низкий уровень воздействия макроэкономических факторов, которые обычно влияют на рынки акций, валют и сырьевых товаров. Тем не менее, есть еще некоторые факторы, которые являются общими для традиционных и криптовалютных трендов цен. Чтобы найти их, Цывински и Лю проанализировали исторические данные о лучших монетах, включая Bitcoin, Ethereum и Ripple, и в конечном итоге определили два ключевых фактора, которые могли бы предсказать следующий тренд рынка. Их называют «Эффект импульса» и «Влияние на внимания инвесторов». Эффект Momentum: Up означает Up, Down означает Down Они расследовали ежедневную и еженедельную частоту движения Bitcoin, Ethereum и Ripple, а также пришли к значимуму инструменту прогнозирования ценовых тенденций Биткойна — «криптовалютный импульс временного действия». В целом эффект импульса сравнивает тенденции с их периодами времени. Например, если цена имеет еженедельный подъем – более чем 20% – что должны являться знаком, купить криптовалюту. Трейдер, должен держать актив в течение недели прежде, чем продать его и зафикисровать прибыль. Точно так же импульс работает в оборотную сторону – снова еженедельно – если цена снижается, это является знаком быстро выйти из рынка, прежде чем риск усилится. «Импульс на самом деле прост», — сказал Цывинский. «Если что то идет на повышение, то в среднем все показатели продолжат расти, а если идет понижение, все продолжат снижаться». «Влияние внимания на инвесторов»: социальные тенденции Йельское иследование обнаружило активность поисковых запросов Google по ключевым словам «Bitcoin», «Ripple» и «Ethereuem» и сравнило еженедельный результат с их соответствующими данными о ценах. Среднее увеличение запросов в социальных сетях для каждого актива показало, что цена актива увеличится в ближайшие недели. Точно так же негативное внимание инвесторов, связанное с такими ключевыми словами, как «биткойн-хак», предсказало снижение цены. Исследование Twitter так же показало, что увеличение числа сообщений о Биткойне в Twitter предсказало потенциал роста в ближайшие недели. «Увеличение упоминаний в сообщениях Twitter слова «биткойн » дает рост цены на 2,50 процента за одну неделю вперед», — говорится в документе. Вывод данных Bitcoin, Ethereum и Ripple. В исследовании сравнивались статистические данные Биткойна на ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе, а также сравнивалась статистика Биткойна, относительно данных валют, акций и товаров. В целом результаты полученной статистики биткоин, были выше, чем для традиционных классов активов. Что касается Ripple и Ethereum, их прибыль была более высокой при средних показателях и стандартным отклонением, чем биткоин. Однако их, средняя заработанная прибыль, была несопоставима с прибылью биткоина.
Commenti